WEKO3
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Style Analyses of Desirable Hedge Fund Strategies for Actual Investors
http://hdl.handle.net/10173/1764
http://hdl.handle.net/10173/1764d96ca363-7c97-4c36-8418-30b89f3540f9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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SMS09-136.pdf (326.1 kB)
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| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-02-06 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Style Analyses of Desirable Hedge Fund Strategies for Actual Investors | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Prospect Ratio | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | GMM | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | AIC | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | SIC | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||
| 著者 |
Watanabe, Yasuaki
× Watanabe, Yasuaki
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| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | We select the top four hedge fund strategies as desirable ones based on the Prospect Ratio in this paper, and we examine the risk factors of each hedge fund strategy to specify the source of return in the past ten years. We use multifactor models based on GMM analysis. And we use AIC (Akaike Information Criterion) and SIC (Schwarz Information Criterion) to resolve the problem to specify the valid exogenous variables in each strategy. The result shows that the selected model contains only significant exogenous variables in each strategy. | |||||||
| 書誌情報 |
Society for Social Management Systems Internet Journal 巻 5, 号 1, 発行日 2009-03 |
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| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 2432-552X | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | Society for Social Management Systems | |||||||
